Portföy ve Fon Performansı Ölçme

Portföy ve Fon Performansı Ölçme

Genel Kurallar Yorumlar (0) Sorular (0) Limitler
Portföy ve Fon Performansı Ölçme
Bu dosya, bir portföyün ya da yatırım fonunun performansını riske göre düzeltilmiş ölçütlerle değerlendirmek için hazırlanmış çalışma kitabıdır. Sharpe oranı, Sortino oranı, Treynor oranı ve optimal portföy için Sharpe hesabı ayrı sayfalarda ele alınır.

Dosyanın içeriği​

  • Sharpe Oranı1: 01.01.2012 - 01.12.2012 arasındaki aylık portföy kapanışları yer alır. Aylık getiri ortalaması, yıllık getiri, aylık ve yıllık standart sapma, 1 yıllık hazine bonosu getiri oranı (risksiz faiz) ve Sharpe oranı için etiketli alanlar bulunur.
  • Sharpe Oranı2: Aylara göre yıllık risksiz faiz oranı (%10) listelenir; getirilerin ortalaması, standart sapması ve Sharpe oranı D16:D18 hücrelerinde hesaplanır.
  • optimal portföy: BB, AA ve CC varlıklarının yıllık getirileri, ortalama getiri, kovaryans tablosu, portföy dağılımı (%), beklenen portföy getirisi ve Sharpe oranı bu sayfadadır.
  • Sortino1: Aylık getiri artışları, MAR (minimum kabul edilebilir değer, yıllık risksiz faiz oranına bağlı), aşağı yönde sapma, ortalama getiri ve Sortino oranı hesaplanır.
  • Treynor Oranı1: BB için günlük kapanış değerleri ve bunlardan türetilen günlük getiriler bulunur.
  • Giriş, Sharpe, MKare, Sortino ve Treynor sayfaları konu başlıklarını ayırır. Dosyada ayrıca bir grafik yer alır.

Kullanılan formüller​

Sharpe Oranı2 sayfasında ortalama getiri AVERAGE, risk ise STDEV ile bulunur; Sharpe oranı ortalamanın standart sapmaya bölünmesiyle hesaplanır. Sortino1 sayfasında getirilerden MAR değeri çıkarılır:
Excel formülü 
=B4-$G$7
Treynor Oranı1 sayfasında günlük getiri, bir önceki güne göre değişim olarak bulunur:
Excel formülü 
=(C8-C7)/C7
Optimal portföy sayfasında COVARIANCE.S ile varlıklar arası kovaryanslar, SUMPRODUCT ile ağırlıklı risk ve beklenen portföy getirisi, SUM ile ağırlık toplamı hesaplanır; getiri vektörü TRANSPOSE ile çevrilir.

Nasıl kullanılır​

  1. İncelemek istediğiniz ölçüte ait sayfayı açın (Sharpe Oranı1, Sortino1, Treynor Oranı1 veya optimal portföy).
  2. Örnek portföy kapanışlarını, getirileri ve risksiz faiz oranını kendi verilerinizle değiştirin.
  3. Formüllerin bulunduğu hücreler otomatik güncellenir; sonuçları ilgili oran etiketlerinin yanında okuyun.
  4. Optimal portföy sayfasında portföy dağılımı (%) alanındaki ağırlıkları değiştirerek beklenen getiri ve Sharpe oranındaki değişimi izleyin.
Şablonda hesaplama yapısı ve etiketler hazır olarak gelir; veri dönemleri ve varlıklar analiz edilecek portföye göre girilir.

ExcelDepo tarafından daha fazla dosya

Detaylar
Destek al
Yazar
ExcelDepo
İndirme
4
Gösterim
186
İlk sürüm
Güncel
SHA-256
7451d40e6e6f4e02ce563b674649b156bb7fc692d7453bdc9eab090b7b1cf34e

Puanlar

0.00 Oylama 0 İnceleme

Benzer dosyalar Benzer kaynaklar Benzer konular

Geri
Üst